Obliczenia finansowe
Praca dotycząca wyceny, analiza ryzyka, algorytmicznej analizy obrotów z wykorzystaniem technologii CUDA. Poniżej przedstawiamy wyniki tej pracy w postaci wykresów uzyskanych przy wykorzystaniu generatora liczb losowych i symulacji Monte Carlo.
 |
 |
| Procedury numeryczne NAG dla układów GPU | Próbkowanie metodą Monte Carlo w aplikacji SciFinance |
 |
|
Klienci z sektora finansowego
- Bloomberg używa układów GPU do przyspieszenia procesu wyceny obligacji
- BNP Paribas wykorzystuje układy GPU Tesla przy wycenie derywatów
- Pakiet CUDA SDK zawiera przykładowy kodu generatora liczb losowych i próbkowania metodami Monte Carlo, Black-Scholes, oraz wyceny metodą dwumianową i metodą pochodnej w aplikacji SciFinance firmy SciComp
- Kod generatora liczb losowych Mersenne Twister od jego oryginalnych autorów
- Wyceny realizowane na silniku czasu rzeczywistego Voleara firmy Hanweck
- Trójwymiarowe wizualizacje danych rynkowych na oprogramowaniu firmy Aqumin
- Analiza ryzyka wykorzystująca technologię CUDA от firmy Exegy Ticker Plant
- Aplikacja do modelowania stóp procentowych kredytów LIBOR metodą Monte Carlo
- Oprogramowanie Level 3 Finance
- Biblioteki wyceny i zabezpieczenia się od ryzyka PricingCatalyst firmy QuantCatalyst
- Oprogramowanie Accelerated Trading Solutions firmy OnEye (Australia)
- Arbitragis Trading
- Akceleracja programu MATLAB
- Mike Giles z Oxfordu
- Report Claudio Albanese’a: Zamiany podlegające wykupowi przed terminem , Notowania ciągłe
- Finansowe symulacje metodą Monte Carlo na systemach o zróżnicowanej architekturze
- Wilmott Magazine: Derivatives pricing from QuantCatalyst
- Opcje wyceny – raport firmy OnEye (Australia)
- Wyceny opcji azjatyckich na klastrze złożonym z GPU
- Akceleracja programu MATLAB
- Inne rozwiązania wertykalne Tesla
- Narzędzia programistyczne i biblioteki CUDA
