Nowości

SciComp Inc. w modelowaniu finansowych instrumentów pochodnych

 
 

Rynek finansowych instrumentów pochodnych to gra o wysokie stawki, w której nawet najmniejszy błąd w wycenie kontraktu może prowadzić do wielkich strat.

WYZWANIE

Z tego właśnie powodu, spekulanci polegają na złożonych modelach matematycznych, aby ustalić wartość i stopień ryzyka kontraktu. Szybkie tempo i zmienna natura rynków finansowych wymagają, by wycena derywatów była szybka i dokładna.

Jedna z najpowszechniej stosowanych metod, model Monte Carlo, umożliwia symulację milionów scenariuszy dla podstawowych parametrów kontraktu, takich jak kurs akcji, cena towaru, stopa procentowa itd., jednak czas wykonywanych obliczeń jest niezmiernie długi. Złożoność kontraktów pochodnych oraz potrzeba błyskawicznego rozwoju modelu i konieczność szybkich, precyzyjnych wycen uwydatnia niektóre z wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się rynek derywatów. Zaawansowane pakiety oprogramowania, takie jak SciFinance® firmy SciComp, udostępniają efektywne techniki pozwalające sprostać tym wyzwaniom.

ROZWIĄZANIE

SciFinance to środowisko do modelowania derywatów, które automatycznie generuje kod źródłowy w językach C/C++ na podstawie zwięzłej, wysokopoziomowej specyfikacji modelu. Aby radykalnie przyspieszyć działanie modelu Monte Carlo do wyceny i oceny ryzyka, firma SciComp wprowadziła funkcjonalność, która pozwala automatycznie generować kod źródłowy wykorzystujący technologię NVIDIA® CUDA™. Dzięki tej nowej funkcjonalności, w krytycznych częściach kodu programu wyceny wykorzystać można równoległą architekturę układów GPU NVIDIA. Użytkownicy muszą po prostu dodać do specyfikacji modelu słowo kluczowe ‘CUDA’, by wygenerować gotowy do skompilowania, równoległy kod w CUDA. Rezultat: szybkość przetwarzania dla pojedynczego procesora obliczeń GPU NVIDIA Tesla C1060 wzrasta od 30 do 100 razy. Dalszy przyrost wydajności następuje niemal liniowo w stosunku do liczby zastosowanych układów GPU.

„Wzrost prędkości jaki nasi użytkownicy mogą osiągnąć z CUDA i układami GPU jest zdumiewający” mówi Curt Randall, wiceprezes wykonawczy firmy SciComp. „Dzięki przetwarzaniu równoległemu na GPU, wycena dużego portfela kontraktów egzotycznych trwa minuty zamiast godzin. Ze względu na łatwość z jaką instytucje finansowe mogą implementować rozwiązania NVIDIA z naszym oprogramowaniem, jest to dla nich prosty wybór.”

EFEKT

Zdolność do znacznie szybszego tworzenia i stosowania modeli wyceny Monte Carlo pozwala spekulantom i menadżerom ds. oceny ryzyka oceniać alternatywne scenariusze i rozszerzyć analizę ryzyka. Lepsze pojmowanie rynku kontraktów pochodnych i związanego z nimi ryzyka zwiększa potencjał zysku z transakcji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź witrynę: www.scicomp.com.



 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn