Analiza finansowa przy użyciu oprogramowania Murex na jednostkach GPU Tesla

Przez dwadzieścia pięć lat firma Murex skupiała się wyłącznie na opracowywaniu platform programowych i technologii dla rynków kapitałowych. Platforma finansowa Murex zapewnia ponad 36 tysiącom użytkowników ze 200 instytucji w 65 krajach możliwość prowadzenia obrotu giełdowego, zarządzania ryzykiem i realizacji transakcji dotyczących wielu klas aktywów.

Murex MACS Klienci firmy Murex wymagają w coraz większym stopniu olbrzymiej akceleracji umożliwiającej szybkie i precyzyjne obliczanie cen oraz wrażliwości na ryzyko. Firma Murex poczyniła w odpowiedzi wielkie inwestycje, wybierając jednostki GPU NVIDIA do realizacji zadań z zakresu obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) przy użyciu biblioteki analitycznej Murex MACS. Biblioteka analityczna MACS zapewnia modele wyceny i wrażliwości wyceny (tzw. współczynniki greckie) dla złożonych, strukturalnych papierów wartościowych.

Prezentacja Murex: Praktyczne metody w finansach wykraczające poza Monte Carlo GPU Technology Conference 2010

Znaczenie jednostek GPU
Wykorzystując jednostki GPU NVIDIA Tesla, firma Murex osiągnęła przy użyciu biblioteki MACS w środowisku typu grid (przetwarzanie sieciowe) wzrost szybkości przetwarzania między 60 a 400 razy, co zapewniło możliwość zarządzania rejestrami skomplikowanych egzotycznych produktów inwestycyjnych niemal w czasie rzeczywistym, zamiast polegać na przeprowadzaniu analiz raz lub dwa razy dziennie.

W rezultacie klienci stosujący bibliotekę MACS mają dostęp do bardziej precyzyjnego i realizowanego na czas zarządzania ryzykiem.

Ogromny potencjał oprogramowania Murex MACS może zostać spożytkowany do wykonywania szeregu typów obliczeń: symulacji Monte Carlo, obliczeń równań różniczkowych cząstkowych oraz kalibracji numerycznej. W efekcie, wysoka dokładność i szybkość obliczeń o podwójnej precyzji oraz niezawodność gwarantowana przez pamięć ECC są wymaganiami sprzętowymi, które są nieodzowne dla większości klientów zajmujących się bankowością.

Rysunek 1 – Czas wyceny 15-letnich skracalnych rozliczeń okresowych na spreadzie CMS (Constant Maturity Swap) w oparciu o dwuczynnikowy model HJM (Heath-Jarrow Morton) z 1 milionem ścieżek symulacji Monte Carlo. Model ten wykorzystuje pełnookresową strukturę dla zmienności i obejmuje kalibrację korelacji.

Ilustracja 2 – Czas obliczania ponad 150 wrażliwości dla skracalnych rozliczeń okresowych na bazie CMS 30Y i 3M (30-letnia transakcja typu Constant Maturity Swap, regulowana kwartalnie) wycenianych z użyciem modelu Markowa w oparciu o równania różniczkowe cząstkowe funkcji. Krzywa wejściowa modelu SABR, powrót do średniej i okresowa struktura zmienności są rekalibrowane numerycznie dla każdego zestawu danych rynkowych.

Firma Murex tworzy oprogramowanie i testuje je na rozwiązaniach dla centrów przetwarzania danych, wyposażonych w najnowsze produkty GPU Tesla z serii 10 i 20. Rozwiązania Tesla zostały zaprojektowane z myślą o dostarczeniu największej wydajności obliczeniowej przy najwyższej niezawodności i precyzji numerycznej, udostępniając przy tym narzędzia i funkcje zapewniające taki poziom wsparcia dla przedsiębiorstw i takie możliwości odnośnie zarządzalności, jakich wymagają profesjonaliści IT w bankowości. Produkty Tesla dla centrów przetwarzania danych są dostępne w ofercie i wspierane przez wiodących producentów systemów profesjonalnych na świecie.

Produkty NVIDIA Tesla są dostępne w ofercie wszystkich głównych producentów OEM. Jedynymi rozwiązaniami, które zostały zaprojektowane i zakwalifikowane pod kątem wdrożeń w klastrach obliczeniowych są produkty z segmentu obliczeń GPU Tesla.

Współpracujemy z dostawcami systemów opartych na naszych produktach w celu dostarczania optymalnych rozwiązań zapewniających akcelerację realizowanych przez Ciebie zadań. Kup teraz i ciesz się wszystkimi korzyściami wynikającymi z akceleracji GPU w środowisku MATLAB.

Rekomendowane platformy klastrowe
		IBM BladeCenter GPU Expansion Blade (moduł rozszerzający zawierający GPU) Moduł IBM® BladeCenter® GPU Expansion Blade zapewnia możliwość rozszerzenia konfiguracji platformy IBM BladeCenter H z serwerami HS22 typu blade o technologię procesorów graficznych (GPU) następnej generacji. Moduły IBM BladeCenter GPU Expansion Blade mogą być instalowane „piętrowo”, umożliwiając użytkownikom oprogramowania MATLAB zainstalowanie do czterech takich modułów rozszerzających na pojedynczym serwerze obliczeniowym typu blade i oferując w ten sposób wyjątkowy atut w postaci wysokiej gęstości upakowania.

Inni polecani partnerzy i reselerzy
		Serwery HP ProLiant SL390s do zastosowań z dziedziny obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) z wykorzystaniem akceleracji GPU Serwer HP ProLiant SL390s – należący do drugiej generacji systemów HP współpracujących z jednostkami GPU – został zaprojektowany specjalnie z myślą o zaoferowaniu najlepszej platformy w branży w segmencie rozwiązań przeznaczonych do obliczeń GPU. Systemy SL390s G7 oferują całe bogactwo dziedzictwa linii HP ProLiant. Użytkownicy oprogramowania MATLAB mają do wyboru zarówno rozwiązanie HP ProLiant SL390s G typu 1U, jak i serwer typu 2U (połowa szerokości) HP ProLiant SL390s G7 z trzema zintegrowanymi jednostkami GPU NVIDIA Tesla z serii 20 lub serwer typu 4U (połowa szerokości) z 8 jednostkami GPU oraz możliwością „upakowania” w formacie 4U łącznie 16 jednostek GPU i 2 serwerów.
		Urządzenie Dell PowerEdge C410x (z gniazdami PCIe) Urządzenie Dell PowerEdge C410x, umożliwiające uzyskanie największej mocy obliczeniowej w module o wysokości 3U za pomocą 16 procesorów obliczeniowych Tesla M2050, to dla użytkowników oprogramowania MATLAB idealna platforma do rozszerzenia konfiguracji istniejących klastrów.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z kompletną listą Preferowanych Dostawców rozwiązań Tesla.